AI 2026.04.28 · 11 min
Advanced Sde Deep Dive · 5
SDE 수치 해법의 통일 원리: 오차, 안정성, 다중 레벨
Euler-Maruyama의 강/약수렴 차이부터 Milstein의 이토 Taylor 보정, 암시적 기법의 A-안정성, Multilevel Monte Carlo의 복잡도 최적화까지, SDE 수치 해법의 설계 논리를 추적한다.
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Euler-Maruyama의 강/약수렴 차이부터 Milstein의 이토 Taylor 보정, 암시적 기법의 A-안정성, Multilevel Monte Carlo의 복잡도 최적화까지, SDE 수치 해법의 설계 논리를 추적한다.