AI 2026.04.28 · 13 min
Advanced Sde Deep Dive · 1
이토 적분은 왜 경로별로 정의할 수 없는가
브라운 운동의 무한변동에서 출발해 이토 등장성, 마팅게일 성질, Stratonovich 변환까지 — 확산 모델의 수학적 기초를 추적한다.
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총 3개의 글
AI 2026.04.28 · 11 min
Advanced Sde Deep Dive · 2
이토 공식은 왜 2차 항을 버리지 않는가
브라운 운동의 이차변분이 결정론과 다른 이유부터 Doléans-Dade 지수와 Black-Scholes PDE까지, 이토 공식의 통일된 논리를 추적한다.
AI 2026.04.28 · 12 min
Advanced Stochastic Processes Deep Dive · 6
브라운 운동은 왜 이토 적분을 강제하는가
연속이지만 어디서도 미분불가능한 브라운 운동의 4가지 공리부터 이차변분 $(dB)^2 = dt$까지, SDE 이론의 필연성을 추적한다.